Saisonale Muster existieren selten isoliert. Im Vergleich mit anderen Instrumenten oder Zeiträumen treten Unterschiede in Stärke, Timing und Konsistenz deutlicher hervor. Diese erweiterte Perspektive zeigt, wie sich einzelne Muster im breiteren Marktumfeld verhalten, und kann Interpretationen grundlegend verändern.
Phasen, die historisch schwierig für Aktienmärkte sind, können andere Dynamiken bei Gold offenlegen. Durch die Analyse langfristiger Saisonalität und des Vierjahreszyklus wird die Entwicklung von Gold in einen breiteren Marktkontext eingeordnet und historisch besser vergleichbar.
Das Jahr 2026 ist ein sogenanntes Zwischenwahljahr im US-amerikanischen 4-Jahres-Wahlzyklus. Historisch gesehen ist es die schwächste Phase für den Aktienmarkt, mit unterdurchschnittlichen Renditen beim Dow Jones. Dennoch ergeben sich auch in solchen Jahren gezielte Chancen abseits des Gesamtmarktes.
Broadcom zeigt eine starke saisonale Performance: Von Anfang November bis Mitte Dezember stieg die Aktie in den letzten zehn Jahren im Mittel um 17 % bei einer Trefferquote von 90 %. Diese Phase markiert den saisonal stärksten Anstieg des Jahres.
Warum verlassen sich Top-Trader oft auf nur 10 Jahre Daten, um saisonale Trends zu erkennen? Dimitri Speck erklärt, warum dieser Zeitraum meist ausreicht, Timing wichtiger ist als reine Historie und einzelne Ausreißer kaum ins Gewicht fallen.
Die US-Wahl beeinflusst die Aktienkurse auch über den Wahltag hinaus. Für die Märkte ist es entscheidend, in welchem Jahr des vierjährigen Wahlzyklus wir uns befinden. Im aktuellen Nachwahljahr deutet alles auf einen kommenden Rückgang hin.
Gold tritt typischerweise in der zweiten Jahreshälfte in seine stärkste saisonale Phase ein, mit konstanten Gewinnen, die durch eine steigende Nachfrage nach Schmuck getrieben werden. In den vergangenen 25 Jahren erzielte es in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von nahezu 10 %. Die Saisonalität ist daher ein bedeutender Faktor bei der Goldanlage.
Bitcoin ist nicht nur für seine Kursschwankungen bekannt, sondern zeigt auch klare saisonale Muster. Besonders schwach ist der Zeitraum vom 21. Mai bis 25. September – mit einem durchschnittlichen annualisierten Rückgang von -17,61 % in den letzten sieben Jahren. In den jüngsten Jahren fielen die Verluste besonders deutlich aus, etwa 2022 mit einem Minus von 36,19 %. Deutlich besser verlief dagegen die Phase von Ende September bis Mai. Anleger sollten Bitcoin in den kommenden Monaten mit Vorsicht begegnen.
Nicht jede Anlagestrategie funktioniert das ganze Jahr über gleich gut – viele haben ihre eigene „Saison“. Derzeit befinden wir uns in der besten Zeit für Dividendenaktien. Unsere Analyse zeigt, dass Dividendenfonds wie der John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) im Sommer häufig besser abschneiden als der S&P 500. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für einen Strategiewechsel hin zu dividendenstarken Aktien.
Das saisonale Muster von Bitcoin zeigt potenzielle Risiken auf. Mit der Detrending-Funktion von Seasonax können Sie leicht erkennen, wann Bitcoin voraussichtlich Rückgänge erleben wird, was Ihnen hilft, Risiken zu minimieren und Ihre Investitionen zu optimieren.
