Bleiben Sie den Märkten einen Schritt voraus – mit unserem zweiwöchentlichen Seasonal Insights Newsletter.
Er erscheint auf Deutsch und Englisch und liefert fundierte Analysen sowie konkrete, umsetzbare Einblicke in saisonale Marktbewegungen.
Kuratiert von einem engagierten Redaktionsteam unter der Leitung des renommierten Saisonalitäts-Experten Dimitri Speck, bietet jede Ausgabe aktuelle Trends, praxisnahe Orientierung und einzigartige Perspektiven – als Unterstützung für Ihre Anlageentscheidungen.
Brauereiaktien zeigen im Frühjahr eine klare Stärke, getrieben durch besseres Wetter und steigende Nachfrage. Große Player wie Anheuser-Busch InBev, Heineken und Carlsberg entwickeln sich häufig von Ende März bis in den Frühsommer positiv. In der zweiten Jahreshälfte lässt diese Dynamik jedoch oft nach.
Saisonale Muster existieren selten isoliert. Im Vergleich mit anderen Instrumenten oder Zeiträumen treten Unterschiede in Stärke, Timing und Konsistenz deutlicher hervor. Diese erweiterte Perspektive zeigt, wie sich einzelne Muster im breiteren Marktumfeld verhalten, und kann Interpretationen grundlegend verändern.
Nach einem starken Jahresbeginn verliert der S&P 500 im März häufig an Dynamik. Die Renditen stagnieren, die Volatilität steigt zur Monatsmitte. Historisch folgt darauf jedoch eine stärkere Phase von April bis Juni.
Die Artemis-Mission rückt Raumfahrt- und Verteidigungsaktien wieder in den Fokus. Airbus, Lockheed Martin und Northrop Grumman profitieren von steigender Aufmerksamkeit rund um Weltraumprojekte. Historische Saisonalität zeigt wiederkehrende Handelsfenster. Anleger können diese Muster für Timing und Positionierung nutzen.
Phasen, die historisch schwierig für Aktienmärkte sind, können andere Dynamiken bei Gold offenlegen. Durch die Analyse langfristiger Saisonalität und des Vierjahreszyklus wird die Entwicklung von Gold in einen breiteren Marktkontext eingeordnet und historisch besser vergleichbar.
AstraZeneca startet in ein historisch starkes Quartal von Februar bis April, gestützt auf eine hohe Trefferquote der letzten 15 Jahre. Mit zunehmender Dynamik für klinische Studien und einer soliden technischen Struktur deuten saisonale und fundamentale Signale auf einen positiven Start ins zweite Quartal hin.
Historische Daten zeigen, dass sich rund um große Sportereignisse und den Dekadenzyklus wiederkehrende saisonale Muster bilden. Sie weisen auf regelmäßige Veränderungen im Marktverhalten zu bestimmten Jahreszeiten hin und ermöglichen eine strukturierte Analyse historischer Markttendenzen.
Das Jahr 2026 ist ein sogenanntes Zwischenwahljahr im US-amerikanischen 4-Jahres-Wahlzyklus. Historisch gesehen ist es die schwächste Phase für den Aktienmarkt, mit unterdurchschnittlichen Renditen beim Dow Jones. Dennoch ergeben sich auch in solchen Jahren gezielte Chancen abseits des Gesamtmarktes.
Platin zeigt eines der stärksten saisonalen Wintermuster im Edelmetallsektor: nahezu +8% im Schnitt von Dezember bis Februar bei einer Trefferquote von 84%. Diese Q1-Tendenz fällt mit anhaltender physischer Knappheit und mehreren Jahren prognostizierter Defizite zusammen. Saisonale Stärke und strukturelle Engpässe stützen damit einen weiterhin überzeugenden Investmentcase.
Die Jahresendrallye an den Börsen hat bereits begonnen. DAX und S&P 500 zeigen statistisch starke Performance von Mitte November bis Anfang Januar. Historisch gab es viele positive Jahre mit attraktiven Renditen. Ein guter Zeitpunkt, die Märkte aufmerksam zu verfolgen.
Broadcom zeigt eine starke saisonale Performance: Von Anfang November bis Mitte Dezember stieg die Aktie in den letzten zehn Jahren im Mittel um 17 % bei einer Trefferquote von 90 %. Diese Phase markiert den saisonal stärksten Anstieg des Jahres.
